อัตราเงินเฟ้อ กลยุทธ์การซื้อขาย แบบไดนามิก ป้องกันความเสี่ยง การใช้ Cppi

อัตราเงินเฟ้อกลยุทธ์การซื้อขายแบบไดนามิกป้องกันความเสี่ยงการใช้ CPPI Fulli-Lemaire, นิโคลัส (2012): การป้องกันความเสี่ยงอัตราเงินเฟ้อแบบไดนามิกกลยุทธ์การซื้อขายใช้ CPPI ตีพิมพ์ในวารสารการเงินมุมมองความเสี่ยง ฉบับที่ 1, ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2012). หน้า 89-111 MPRA_paper_43620.pdf 22 กันยายน 2015 19:24 อ้างอิง: Amenc, Noël ลิโอเนล Martellini และ Volker Ziemann "เงินเฟ้อ Hedging คุณสมบัติของสินทรัพย์จริงและผลกระทบของการจัดการสินทรัพย์หนี้สิน." วารสารการบริหารการลงทุน 2009: ฤดูร้อนปี 2009 ฉบับที่ 35, ฉบับที่ 4:. หน้า 94-110 อ่างทองเอจี Bekaert และ M เหว่ย "โครงสร้างระยะยาวของอัตราเงินเฟ้อที่แท้จริงและคาดว่า." วารสารการเงิน, 2008: 63, p797-849 Attie, อเล็กซานเด P, K และฌอนเฮเลน่า "อัตราเงินเฟ้อป้องกันความเสี่ยงสำหรับนักลงทุนระยะยาว." กองทุนการเงินระหว่างประเทศกระดาษทำงานเมษายน 2009 Barclays Capital วิจัย "ดัชนี Swap เงินปันผล, การเข้าถึงกระแสรายได้ส่วนการทำง่าย." นักวิเคราะห์ดัชนีการวิจัยผลิตภัณฑ์ เมษายน 2008 ดำ, ฟิสเชอร์และโรเบิร์โจนส์ "ลดความซับซ้อนของการประกันผลงาน." วารสารการบริหารการลงทุนที่ 14 ไม่มี 1 (ฤดูใบไม้ร่วง 1987): p48-51 ร่างซวี่ "หุ้นสามัญเป็น Hedge กับอัตราเงินเฟ้อ." วารสารการเงินพฤษภาคม 1976: VOL XXXI, NO 2 ร่างซวี่ "อัตราเงินเฟ้อพันธบัตรดัชนีการเชื่อมโยงและการจัดสรรสินทรัพย์." วารสารการบริหารการลงทุนฉบับ 16 ไม่มี ฉบับที่ 2 (ฤดูหนาว 1990): p48-53 ร่าง Zvie "ฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์เป็นป้องกันความเสี่ยงกับอัตราเงินเฟ้อ." วารสารการบริหารการลงทุน, ฤดูใบไม้ผลิ 1983: ฉบับ 9, ฉบับที่ 3:. หน้า 12-17 เบรนแนนและไมเคิลเจ Yihong เซี่ย "การกระจายการลงทุนแบบไดนามิกภายใต้อัตราเงินเฟ้อ." วารสารการเงิน 2002: 1201-1238 Brièreมารี Signori, Ombretta "พอร์ตการลงทุนของการป้องกันความเสี่ยงอัตราเงินเฟ้อใน-ระบอบที่แตกต่างกัน." เอกสารการทำงานมหาวิทยาลัยเดอเบรบรัสเซลส์ 2009: CEB 09-047.RS, ULB Brièreมารีและ Ombretta Signori "พอร์ตการลงทุนของการป้องกันความเสี่ยงอัตราเงินเฟ้อใน-ระบอบที่แตกต่างกัน." กระดาษทำการ. 2010 D'Amico, S, D คิมและ M เหว่ย "เคล็ดลับจากเคล็ดลับ: เนื้อหาข้อมูลธนารักษ์ Inflation - ราคาการรักษาความปลอดภัยการป้องกัน." คณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐ, กระดาษทำงาน 2009 ฟิชเชอร์เออร์ อัตราที่น่าสนใจ นิวยอร์ก: มักมิลลัน 1907 Leland, Hayne อี "ใครควรซื้อประกันผลงาน?" วารสารการเงิน 35 ไม่มี 2 (เชียงใหม่ 1980) Leland, Hayne อีและมาร์ครูบิน "จำลองตัวเลือกที่มีสถานะการลงทุนในหุ้นและเงินสด." นักวิเคราะห์การเงิน Journal, 1981: 63-72 นีเวลล์, แกรมและคริสยั้วเยี้ยลิงคอล์น "บทบาทของเกษตรของสหรัฐในผลงานด้านอสังหาริมทรัพย์." วารสารการบริหารการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์, 2009: 317-328 ปาร์คจองยุน, โดนัลด์เจ Mullineaux และมัน-Keong เคี้ยว "มี REITs พุ่มไม้เงินเฟ้อ?" วารสารการเงินอสังหาริมทรัพย์และเศรษฐศาสตร์, 1990: 91-103 37 Perold อังเดรเอฟและวิลเลี่ยมเอชาร์ป "กลยุทธ์แบบไดนามิกสำหรับการกระจายการลงทุน." วารสารนักวิเคราะห์ทางการเงิน, 1988: 16-27 Politis, ดิมิทเอ็นง้าวและสีขาว "การเลือกบล็อกยาวอัตโนมัติสำหรับขึ้นอยู่กับเงินทุน." รีวิวฉบับเศรษฐ 23 ไม่มี ฉบับที่ 1 (กุมภาพันธ์ 2004): p53-70 รูเบนส์, แจ็คเอช, ไมเคิลทีบอนด์และเจมส์เวบบ์ R "ประสิทธิผลเงินเฟ้อ Hedging อสังหาริมทรัพย์." วารสารวิจัยด้านอสังหาริมทรัพย์, 2009: 45-55 van den Goorbergh ร็อบ ออนโน่ ดับบลิว Steenbeek หม่อมราชวงศ์ Molenaar และวลาร์ "รุ่นความเสี่ยงหลังจากที่วิกฤตสินเชื่อ." SSRN ทำงานชุดกระดาษธันวาคม 2009 Washburn, Courtland ลิตรและคลาร์กเอส Binkley "ทำสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงอัตราเงินเฟ้อป่า?" เศรษฐศาสตร์ที่ดิน 1993: 215-224 Zvie ร่าง "ฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์เป็นป้องกันความเสี่ยงกับอัตราเงินเฟ้อ." วารสารการบริหารการลงทุน, ฤดูใบไม้ผลิ 1983: ฉบับ 9, ฉบับที่ 3:. หน้า 12-17 รุ่นที่มีอยู่ของรายการนี​​้